安徽證監(jiān)局協(xié)助公安部門構(gòu)建非法期貨類罪分析模型

         安徽證監(jiān)局全力支持配合轄區(qū)公安經(jīng)偵部門開發(fā)全國(guó)首創(chuàng)的非法期貨類罪分析模型系統(tǒng)，該系統(tǒng)于2018年10月底通過(guò)了公安部組織的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審驗(yàn)收并將在全國(guó)公安系統(tǒng)推廣使用。該模型突破了公安部門接受非法期貨平臺(tái)投資者報(bào)案后，依據(jù)派出機(jī)構(gòu)出具的認(rèn)定意見才可立案?jìng)赊k的局限。通過(guò)依托系統(tǒng)對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行交易合規(guī)性分析，初步判斷平臺(tái)性質(zhì)，及時(shí)鎖定證據(jù)、壓縮了涉非案件的初查時(shí)間，便于深度打擊涉非平臺(tái)及代理機(jī)構(gòu)，是安徽證監(jiān)局以實(shí)際行動(dòng)助力轄區(qū)市場(chǎng)亂象整治、凈化市場(chǎng)環(huán)境的積極舉措，取得良好效果，得到公安部門的肯定。

      一、詳細(xì)講解、提供專業(yè)咨詢

      一是長(zhǎng)期以來(lái)，安徽證監(jiān)局高度重視與公安部門之間的執(zhí)法協(xié)作和業(yè)務(wù)交流，針對(duì)公安部門提出的構(gòu)建非法期貨類罪分析模型的設(shè)想，主動(dòng)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，安排非法期貨認(rèn)定小組工作骨干，詳細(xì)解讀證監(jiān)會(huì)相關(guān)制度文件；就模型總體框架、指標(biāo)參數(shù)和分析邏輯等，與公安部門深入探討。二是針對(duì)非法期貨認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的“標(biāo)準(zhǔn)化合約、無(wú)實(shí)物交收、集中交易”等形式和目的要件，從數(shù)據(jù)分析的角度，指導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)商以交易日期、委托時(shí)間、成交時(shí)間、成交單號(hào)、合約編碼、成交類型、成交價(jià)格、成交數(shù)量等參數(shù)構(gòu)建多維度復(fù)合模型，開展數(shù)據(jù)的清洗、整理、篩選和分析。三是建議公安部門統(tǒng)籌兼顧模型分析功能的敏感性和準(zhǔn)確性，從平臺(tái)同一客戶單筆交易的委托與成交時(shí)間差、同一交易對(duì)象買入與賣出時(shí)間差、同一平臺(tái)既定時(shí)間交易單號(hào)差等角度進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和算法分析，研判交易行為所體現(xiàn)的涉非平臺(tái)交易運(yùn)行邏輯。

     二、精選案例、總結(jié)典型特征

     一方面，2018年安徽證監(jiān)局共計(jì)對(duì)30余家相關(guān)主體的經(jīng)營(yíng)行為開展非法期貨活動(dòng)認(rèn)定工作。其中，對(duì)銅陵市香X電子商務(wù)有限公司（安徽香X大宗商品交易中心）等13個(gè)涉非主體相關(guān)經(jīng)營(yíng)行為出具的認(rèn)定意見，為銅陵市公安局查處涉案金額超過(guò)16億的特大非法期貨經(jīng)營(yíng)案提供了重要支持，目前該案件查處已取得重大進(jìn)展。另一方面，為進(jìn)一步協(xié)助公安部門構(gòu)建模型，安徽證監(jiān)局從銅陵香X等認(rèn)定案例中精心挑選事實(shí)清楚、證據(jù)扎實(shí)、交易記錄直觀的典型案例作為素材，通過(guò)主動(dòng)上門對(duì)接，悉心介紹安徽證監(jiān)局認(rèn)定工作流程、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)等，使公安部門能夠迅速熟悉認(rèn)定工作思路、了解典型涉非交易特征，掌握取證方向，主動(dòng)開展證券期貨犯罪領(lǐng)域的線索發(fā)現(xiàn)、情況研判。安徽證監(jiān)局也通過(guò)此次對(duì)接溝通，全面了解公安部門處理和分析涉非平臺(tái)數(shù)據(jù)的廣度和深度，也提高安徽證監(jiān)局了涉非案件咨詢答復(fù)效率和案件認(rèn)定的準(zhǔn)確性，相互借鑒，取長(zhǎng)補(bǔ)短。

      三、協(xié)調(diào)配合，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制

      下一步，安徽證監(jiān)局將以此次協(xié)助公安部門構(gòu)建并運(yùn)用非法期貨類罪分析模型系統(tǒng)為契機(jī)，結(jié)合當(dāng)前涉非犯罪的新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，主動(dòng)強(qiáng)化與公安部門的銜接配合，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，密切合作、齊心協(xié)力，持續(xù)凈化安徽轄區(qū)資本市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，夯實(shí)安徽轄區(qū)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。